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量化BOSS堂丨不惧熊市 策略上以高频和期现套利为主

2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来越多的投资者开始关注数字资产的管理,为了帮助投资者建立更多维的考量视角,挖链特别推出《量化BOSS堂》栏目,本期带您走进钰池资本量化数字团队。

以下为专访提纲:

1.您的团队做交易多久了?什么时候开始做数字货币的?为什么会选择做数字货币?

Mike Wang:钰池资本在数字币领域交易了1年多 ,从2017年末开始交易。团队原先在券商做的是衍生品的量化模型设计交易这块,所以对数字币的量化交易很熟悉,又很看好区块链数字货币市场,认为是一个发展趋势,所以就投入到了数字货币的领域。

2.目前您的团队有多少人?管理数币规模有多大?涉及哪些数币呢?

Mike Wang:目前团队是20人,主要是以策略和程序为主。目前管理6000多个BTC ,以BTC USDT EOS ETH 为主。

3.目前国内外在量化交易策略的选择上各有侧重,例如,有些团队选择平台套利,有些选择趋势交易策略,您团队主要是选择什么策略?

Mike Wang:交易策略上以高频套利和期现套利为主,没有CTA策略,追求稳健。高频套利是指利用计算机程序自动获取盘口波动价差,实现无风险套利。期现套利是指利用现货期货价格波动差实现稳定无风险套利策略。

4.您团队主要选择哪些交易所交易?为什么?目前数币市场成交量日益萎缩,量化交易会受到哪些影响?

Mike Wang:主要是在OKEX和bitmex上交易。因为要做期货的对冲套保,而且目前看来也就okex和bitmex流动性比较充分,其他交易所流动性不足。最近交易市场的萎靡会导致套利空间越来越小,也是对量化团队的水平的一个考核。

5.目前您团队提供哪些产品,各自的收益和回撤怎么样?与竞争对手相比,你们的优势有哪些?

Mike Wang:钰池资本目前提供二级市场的量化和做市商服务,量化平均月盈利3%左右。团队的优势在于策略很稳健,有在券商7年的量化交易经验,交易一年多回撤没有大于2%,并且能稳定盈利。

6. 熊市情绪比较浓烈的时候,最近三个月量化交易的表现怎么样?

Mike Wang:其实从2018年的下半年开始,市场行业一直在处于熊市,量化团队不怕熊市,怕的是没有交易和流动性的枯竭。因为团队还是以套利策略为主,所以最近3个月的盈利情况还可以,平均每月3%左右的盈利。

7. 您对2019年量化交易市场整体怎么看呢?您的团队会有哪些计划或者应对措施呢?

Mike Wang:个人对2019年的市场看法会更悲观,数字货币的交易量会更小。计划是今年数币的量化还在做,同时也会做传统金融衍生品领域的交易。

8. 你认为一个好的量化交易团队是什么样子?

Mike Wang:个人认为好的量化团队是有职业素养的,目前的量化团队太多,质量参差不齐,有的甚至往资金盘的模式去做。好的量化团队不应该向散户募资,而是和机构合作,风控和程序都应该很完善。不吹嘘自己的业绩,不承诺高收益。最起码自己的币交易半年以上,原先在传统金融做过交易5年以上。历史业绩可追溯,确保账户的真实性。

9. 投资的有门槛吗?锁定期是多久?

Mike Wang:有的。专户的门槛是200个BTC,锁定3个月以上。

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