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《一千零一币》引力波创始人邱吉民:在量化交易市场还可以做出哪些创新?

“熊市的时候数字货币本身的增值是有限的,将它投入到量化交易中,用币生币实现一个稳定的收益率是比较理想的事”引力波量化的创始人之一邱吉民说道。他是我们本期的分享嘉宾,将为我们做一个数字资产的量化管理知识普及。

1. 传统量化与数字资产量化的区别?
首先是市场的成熟度上看,传统量化交易包括股票,期货,外汇等这些市场已经很成熟,而数字货币市场是刚刚兴起的,成长时间比较短。

其次,交易规则上,传统的量化市场目前缺乏完善的监管,交易规则更加平等,更有利于双方或者多方。而数字货币市场缺乏监管,交易的规则往往是由平台自己制定,所以平台会有一些利于自己的规则。另外,外汇,期货这种交易深度和流动性都比较强,这也是两者本质上的区别。

2. 量化可以穿越牛熊?
穿越牛市和熊市与你的交易策略相关,那么有策略是否在牛市和熊市当中都能过赚到钱?这个与策略的制定,投资人的心态也都是有关系的,比如在牛市当中可能CTA策略比较好用,它在一个短的时间内就会有一个比较好的收益,但是熊市当中就有可能被双向打脸。

CTA策略称为商品交易顾问策略,也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判,通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作,为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。

量化交易只有在行情有波动的过程当中,参与交易的人数越多,市场的深度越深,才有机会获利。市场深度浅的时候没有很好的机会,套利、搬砖等这样的策略所承载的资金量都是有限的。

《一千零一币》引力波创始人邱吉民:在量化交易市场还可以做出哪些创新?

3. 目前的量化交易市场上存在什么问题?
第一是监管问题,因为数字货币处在监管盲区,交易规则是自己制定的,不完全利于交易团队,存在上下插针的说法,API中断导致量化访问不能正常执行。有的交易者感受到爆仓了要增加资金没有机会,眼看浮盈很多你平仓做不到,关键时候断电拔网线等,这些现象在正规的法币平台是不能有的,只要一出现这样的情况,客户会投诉到监管部门,平台在监管部门的押金没收和牌照吊扣的风险,这是一个非常好的监管的市场。相信随着我们这个行业的发展,国家也会出台和完善监管政策。

第二 就是交易深度,流动性严重不足,致使一些交易策略不能够充分的去执行。有一些策略,虽然我们在历史的回测过程中,他的收益率表现不错,但在实盘的操作当中因为流动性的问题不能够完全执行,导致回测和实际效果差距大。

第三点就是市场不成熟。因为数字货币的历史时间短,我们知道量化量化 都是要根据你的量来制定策略的,也就是说通过大量的历史数据来制定你的交易计划,但是这市场时间还不是很充分。